PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSPN с PKB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и PKB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RSPN с PKB

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB).

RSPN и PKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или PKB.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.59

PKB:

0.36

Коэф-т Сортино

RSPN:

0.89

PKB:

0.56

Коэф-т Омега

RSPN:

1.12

PKB:

1.07

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.51

PKB:

0.24

Коэф-т Мартина

RSPN:

1.64

PKB:

0.57

Индекс Язвы

RSPN:

6.43%

PKB:

12.25%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.56%

PKB:

28.33%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

PKB:

-65.21%

Текущая просадка

RSPN:

-5.90%

PKB:

-12.76%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.83% соответственно.

RSPN

С начала года

2.92%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.78%

1 год

11.17%

3 года

15.98%

5 лет

19.30%

10 лет

11.51%

PKB

С начала года

1.79%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-12.76%

1 год

9.16%

3 года

25.64%

5 лет

22.98%

10 лет

12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Сравнение комиссий RSPN и PKB

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и PKB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PKB равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и PKB

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PKB в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.96%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.20%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и PKB

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и PKB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и PKB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 5.27%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...