PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSPN с BIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и BIS составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.5

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
432.09%
-99.60%
RSPN
BIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

1.52

BIS:

-0.21

Коэф-т Сортино

RSPN:

2.20

BIS:

-0.06

Коэф-т Омега

RSPN:

1.27

BIS:

0.99

Коэф-т Кальмара

RSPN:

2.57

BIS:

-0.07

Коэф-т Мартина

RSPN:

8.27

BIS:

-0.38

Индекс Язвы

RSPN:

2.62%

BIS:

19.62%

Дневная вол-ть

RSPN:

14.23%

BIS:

35.63%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

BIS:

-99.77%

Текущая просадка

RSPN:

-7.52%

BIS:

-99.71%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 10.94% против -20.64% соответственно.


RSPN

С начала года

18.99%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

11.62%

1 год

20.30%

5 лет

13.65%

10 лет

10.94%

BIS

С начала года

4.00%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

10.56%

1 год

-4.31%

5 лет

-18.28%

10 лет

-20.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и BIS

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.


BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSPN c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52-0.21
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.20-0.06
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.270.99
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57-0.07
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.27-0.38
RSPN
BIS

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
-0.21
RSPN
BIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BIS

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BIS в 2.58%


TTM202320222021202020192018
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.65%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
2.58%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BIS

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.52%
-99.71%
RSPN
BIS

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BIS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.60%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.60%
11.55%
RSPN
BIS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab