PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с BIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPN с BIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS).

RSPN и BIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPN и BIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 14.02% против -24.57% соответственно.

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BALT
Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGEBIS с DAX

Сравнение комиссий RSPN и BIS

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Доходность на риск

RSPN vs. BIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNBISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-1.17

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-1.93

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.81

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

-1.11

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. BIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-1.17

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.36

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.53

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.68

+1.20

Корреляция

Корреляция между RSPN и BIS составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BIS

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BIS в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BIS

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BIS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-99.86%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-64.06%

+51.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-73.87%

+51.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-95.07%

+53.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-99.85%

+91.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-89.93%

+82.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

46.44%

-43.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BIS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 6.07%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

16.82%

-10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

29.13%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

47.01%

-26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

43.50%

-25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

46.64%

-26.34%