Сравнение RSPN с BIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS).
RSPN и BIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или BIS.
Основные характеристики
| RSPN | BIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.25% | -11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 41.10% | -37.42% |
| Дох-ть за 3 года | 10.46% | -4.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | -24.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | -22.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | -1.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | -1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | 18.21 | -1.20 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 31.50% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 35.04% |
| Макс. просадка | -61.38% | -99.77% |
| Текущая просадка | -1.96% | -99.75% |
Корреляция
Корреляция между RSPN и BIS составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RSPN и BIS
С начала года, RSPN показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 11.63% против -22.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPN и BIS
RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPN c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPN и BIS
Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BIS в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.91% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.18% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPN и BIS
Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPN и BIS
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 2.90%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.