PortfoliosLab logo
Сравнение RSPN с BIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и BIS составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
403.56%
-99.57%
RSPN
BIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.25

BIS:

-0.01

Коэф-т Сортино

RSPN:

0.52

BIS:

0.29

Коэф-т Омега

RSPN:

1.07

BIS:

1.03

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.24

BIS:

-0.01

Коэф-т Мартина

RSPN:

0.84

BIS:

-0.03

Индекс Язвы

RSPN:

6.08%

BIS:

19.51%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.03%

BIS:

42.05%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

BIS:

-99.77%

Текущая просадка

RSPN:

-12.47%

BIS:

-99.69%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у BIS с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 10.57% против -17.12% соответственно.


RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.34%

5 лет

18.15%

10 лет

10.57%

BIS

С начала года

5.59%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

25.01%

1 год

-2.08%

5 лет

-12.14%

10 лет

-17.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и BIS

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.


График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и BIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPN: 0.25
BIS: -0.01
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPN: 0.52
BIS: 0.29
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPN: 1.07
BIS: 1.03
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPN: 0.24
BIS: -0.01
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPN: 0.84
BIS: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.01
RSPN
BIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BIS

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BIS в 3.42%


TTM2024202320222021202020192018
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.42%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BIS

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-99.69%
RSPN
BIS

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BIS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 13.93%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 24.60%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
24.60%
RSPN
BIS