PortfoliosLab logo
Сравнение RSPN с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и EQWL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSPN и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.69%
461.27%
RSPN
EQWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.25

EQWL:

0.65

Коэф-т Сортино

RSPN:

0.52

EQWL:

1.00

Коэф-т Омега

RSPN:

1.07

EQWL:

1.15

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.24

EQWL:

0.72

Коэф-т Мартина

RSPN:

0.84

EQWL:

3.14

Индекс Язвы

RSPN:

6.08%

EQWL:

3.41%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.03%

EQWL:

16.56%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

EQWL:

-49.36%

Текущая просадка

RSPN:

-12.47%

EQWL:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.08% соответственно.


RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.34%

5 лет

18.15%

10 лет

10.57%

EQWL

С начала года

-1.84%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-1.64%

1 год

10.99%

5 лет

15.85%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и EQWL

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.


График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQWL: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и EQWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPN: 0.25
EQWL: 0.65
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPN: 0.52
EQWL: 1.00
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPN: 1.07
EQWL: 1.15
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPN: 0.24
EQWL: 0.72
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPN: 0.84
EQWL: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.65
RSPN
EQWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и EQWL

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EQWL в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.97%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и EQWL

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-7.28%
RSPN
EQWL

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и EQWL

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
12.50%
RSPN
EQWL