Сравнение RSPN с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
RSPN и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или EQWL.
Основные характеристики
| RSPN | EQWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.25% | 18.59% |
| Дох-ть за 1 год | 41.10% | 36.10% |
| Дох-ть за 3 года | 10.46% | 9.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 14.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 4.90 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 18.21 | 24.76 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 10.46% |
| Макс. просадка | -61.38% | -49.36% |
| Текущая просадка | -1.96% | -1.88% |
Корреляция
Корреляция между RSPN и EQWL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPN и EQWL
С начала года, RSPN показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPN и EQWL
RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPN c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPN и EQWL
Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EQWL в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.91% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.84% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок RSPN и EQWL
Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPN и EQWL
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.