PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSPN с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSPNEQWL
Дох-ть с нач. г.22.52%20.66%
Дох-ть за 1 год36.22%33.96%
Дох-ть за 3 года11.61%10.15%
Дох-ть за 5 лет15.86%15.19%
Дох-ть за 10 лет12.50%13.63%
Коэф-т Шарпа2.613.17
Коэф-т Сортино3.544.32
Коэф-т Омега1.451.58
Коэф-т Кальмара2.703.06
Коэф-т Мартина14.2020.74
Индекс Язвы2.59%1.65%
Дневная вол-ть14.09%10.83%
Макс. просадка-61.64%-49.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RSPN и EQWL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и EQWL

С начала года, RSPN показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
429.59%
479.29%
RSPN
EQWL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и EQWL

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.


RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSPN c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.20
EQWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 20.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.74

Сравнение коэффициента Шарпа RSPN и EQWL

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.61
3.17
RSPN
EQWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и EQWL

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EQWL в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.81%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%1.61%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и EQWL

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
RSPN
EQWL

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и EQWL

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.31%
2.67%
RSPN
EQWL