PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSPN с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSPNEQWL
Дох-ть с нач. г.20.25%18.59%
Дох-ть за 1 год41.10%36.10%
Дох-ть за 3 года10.46%9.01%
Дох-ть за 5 лет14.68%14.10%
Дох-ть за 10 лет11.63%12.76%
Коэф-т Шарпа3.113.57
Коэф-т Сортино4.274.90
Коэф-т Омега1.541.67
Коэф-т Кальмара3.554.06
Коэф-т Мартина18.2124.76
Индекс Язвы2.32%1.51%
Дневная вол-ть13.57%10.46%
Макс. просадка-61.38%-49.36%
Текущая просадка-1.96%-1.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RSPN и EQWL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и EQWL

С начала года, RSPN показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
13.65%
13.80%
RSPN
EQWL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и EQWL

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.


RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSPN c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 18.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.21
EQWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 24.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.76

Сравнение коэффициента Шарпа RSPN и EQWL

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.11
3.57
RSPN
EQWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и EQWL

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EQWL в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.91%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.84%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%1.61%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и EQWL

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.96%
-1.88%
RSPN
EQWL

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и EQWL

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.90%
2.47%
RSPN
EQWL