PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с EQWL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 15.69%/yr vs 15.20%/yr for EQWL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 9.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPN имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции EQWL немного отстают с 15.20%.

RSPN

1 день
1.84%
1 месяц
5.03%
С начала года
13.09%
6 месяцев
11.22%
1 год
22.77%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.43%
10 лет*
15.69%

EQWL

1 день
0.53%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.88%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.95%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		13.09%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.54%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between RSPN and EQWL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.77

The correlation between RSPN and EQWL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPN и EQWL

Секторы
RSPN
EQWL

Промышленность

92.1%
13.2%

Технологии

3.8%
26.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
8.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Финансовые услуги

0.1%
14.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

13.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

RSPN
92.1%
EQWL
13.2%

Технологии

RSPN
3.8%
EQWL
26.7%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.4%
EQWL
8.2%

Коммунальные услуги

RSPN
1.6%
EQWL
2.6%

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
EQWL
14.9%

Сырьевые материалы

RSPN

-

EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

EQWL
7.1%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

EQWL
8.3%

Энергетика

RSPN

-

EQWL
2.7%

Здравоохранение

RSPN

-

EQWL
13.5%

Недвижимость

RSPN

-

EQWL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с IVESRSPN с BISRSPN с BALT
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с IVV

Доходность на риск

RSPN vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.97

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.76

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.70

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

11.27

-4.95

RSPN vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и EQWL

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-49.36%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-7.76%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-14.95%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-22.99%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-34.30%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.68%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.86%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и EQWL

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.83%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

8.27%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

10.65%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

15.04%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

16.78%

+3.59%

Сравнение комиссий RSPN и EQWL

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и EQWL

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EQWL в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.59%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and EQWL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (5.95%) compared to EQWL (3.83%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, RSPN leads with 15.69% vs 15.20% for EQWL. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 15.69% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

EQWL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.82% for RSPN.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор