PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPA с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.63% vs 54.64% for UPRO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.

RSPA

1 день
0.78%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
7.86%
С начала года
11.01%
1 год
18.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и UPRO

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		11.01%11.07%3.51%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%4.39%

Correlation

The correlation between RSPA and UPRO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.74

The correlation between RSPA and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и UPRO

Секторы
RSPA
UPRO

Технологии

12.8%
39.1%

Промышленность

11.2%
7.8%

Финансовые услуги

10.9%
11.1%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.9%

Коммунальные услуги

4.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Недвижимость

4.4%
1.8%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.6%

Технологии

RSPA
12.8%
UPRO
39.1%

Промышленность

RSPA
11.2%
UPRO
7.8%

Финансовые услуги

RSPA
10.9%
UPRO
11.1%

Здравоохранение

RSPA
9.0%
UPRO
8.3%

Потребительский циклический сектор

RSPA
7.9%
UPRO
9.9%

Коммунальные услуги

RSPA
4.9%
UPRO
2.1%

Потребительский защитный сектор

RSPA
4.8%
UPRO
4.5%

Недвижимость

RSPA
4.4%
UPRO
1.8%

Сырьевые материалы

RSPA
3.3%
UPRO
1.7%

Энергетика

RSPA
3.0%
UPRO
3.1%

Коммуникационные услуги

RSPA
2.7%
UPRO
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с JEPQRSPA с QQQIRSPA с BALI
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

RSPA vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPAUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.46

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.96

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.05

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

8.08

+3.96

RSPA vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и UPRO

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-76.82%

+61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-26.78%

+20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-14.36%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

6.78%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и UPRO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.28%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

10.61%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

30.01%

-23.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

37.59%

-28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

50.67%

-37.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

53.71%

-40.93%

Сравнение комиссий RSPA и UPRO

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и UPRO

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.85%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and UPRO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to RSPA (2.28%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 54.64% vs 18.63% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 54.64% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

RSPA has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.75% for UPRO.

RSPA is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.89% for UPRO.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор