Сравнение RSPA с SPXL
RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.63% vs 55.18% for SPXL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.
RSPA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам RSPA и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 11.01% | 11.07% | 3.51% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 4.29% |
Correlation
The correlation between RSPA and SPXL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between RSPA and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RSPA и SPXL
Секторы
RSPA
SPXL
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Технологии
RSPA
SPXL
Промышленность
RSPA
SPXL
Финансовые услуги
RSPA
SPXL
Здравоохранение
RSPA
SPXL
Потребительский циклический сектор
RSPA
SPXL
Коммунальные услуги
RSPA
SPXL
Потребительский защитный сектор
RSPA
SPXL
Недвижимость
RSPA
SPXL
Сырьевые материалы
RSPA
SPXL
Энергетика
RSPA
SPXL
Коммуникационные услуги
RSPA
SPXL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPA vs. SPXL — Ранг доходности на риск
RSPA
SPXL
Сравнение RSPA c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPA | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.07 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 8.18 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPA и SPXL
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -76.86% | +61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -26.77% | +20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.60% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -16.06% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 6.77% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и SPXL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.28%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 10.79% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 30.09% | -23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 37.68% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 50.59% | -37.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 53.38% | -40.60% |
Сравнение комиссий RSPA и SPXL
RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и SPXL
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.85% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
RSPA and SPXL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (10.79%) compared to RSPA (2.28%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 55.18% vs 18.63% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 55.18% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
RSPA has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.52% for SPXL.
RSPA is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.84% for SPXL.
RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPA и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор