Сравнение RSPA с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
RSPA и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | -7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и SOXQ
RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
RSPA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
RSPA
SOXQ
Сравнение RSPA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.08 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.68 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.79 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 17.49 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.08 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и SOXQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и SOXQ
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и SOXQ
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -46.01% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -17.44% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -7.78% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -13.37% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.78% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 12.69% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 26.33% | -18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 40.14% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 36.10% | -22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 36.10% | -22.71% |