Сравнение RSPA с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
RSPA и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и HIBL
RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
RSPA vs. HIBL — Ранг доходности на риск
RSPA
HIBL
Сравнение RSPA c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.13 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.12 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 11.78 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.10 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и HIBL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и HIBL
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и HIBL
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -88.27% | +72.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -44.08% | +32.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -26.76% | +22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -45.22% | +43.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 11.69% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и HIBL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 25.93% | -22.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 53.24% | -45.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 90.33% | -75.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 81.88% | -68.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 92.41% | -79.02% |