PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с DYNF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. RSPA is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past year, RSPA returned 18.21% vs 25.82% for DYNF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 9.79%.

RSPA

1 день
0.78%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.18%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.82%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и DYNF

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.10%11.07%3.51%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		9.79%20.00%5.53%

Correlation

The correlation between RSPA and DYNF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between RSPA and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и DYNF

Секторы
RSPA
DYNF

Финансовые услуги

16.1%
14.9%

Технологии

15.2%
40.5%

Промышленность

11.1%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

4.5%
2.8%

Недвижимость

4.5%
1.9%

Сырьевые материалы

3.1%
0.8%

Энергетика

3.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.3%

Финансовые услуги

RSPA
16.1%
DYNF
14.9%

Технологии

RSPA
15.2%
DYNF
40.5%

Промышленность

RSPA
11.1%
DYNF
9.5%

Здравоохранение

RSPA
8.3%
DYNF
5.8%

Потребительский циклический сектор

RSPA
7.8%
DYNF
7.0%

Потребительский защитный сектор

RSPA
4.8%
DYNF
1.7%

Коммунальные услуги

RSPA
4.5%
DYNF
2.8%

Недвижимость

RSPA
4.5%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

RSPA
3.1%
DYNF
0.8%

Энергетика

RSPA
3.0%
DYNF
4.5%

Коммуникационные услуги

RSPA
2.6%
DYNF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с JEPQRSPA с VUAA.DE
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

RSPA vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPADYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.97

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.68

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.99

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

13.96

-2.23

RSPA vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и DYNF

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPADYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-34.72%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.67%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.19%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.94%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.85%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и DYNF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.72%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPADYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.38%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.61%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

13.21%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

17.61%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

19.91%

-6.99%

Сравнение комиссий RSPA и DYNF

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и DYNF

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.00%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and DYNF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to RSPA (2.72%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs DYNF's -34.72%.

On 1-year performance, DYNF leads with 25.82% vs 18.21% for RSPA. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 25.82% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.81% for DYNF.

RSPA is categorized as S&P 500, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор