PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с DGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 19.05% vs 22.32% for DGRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPA показывает доходность 9.65%, а DGRO немного выше – 9.70%.

RSPA

1 день
0.51%
1 месяц
2.22%
С начала года
9.65%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.32%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и DGRO

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.65%11.07%3.51%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.70%15.69%3.34%

Correlation

The correlation between RSPA and DGRO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between RSPA and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и DGRO

Секторы
RSPA
DGRO

Финансовые услуги

16.1%
20.6%

Технологии

15.2%
22.0%

Промышленность

11.1%
10.4%

Здравоохранение

8.3%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.1%

Коммунальные услуги

4.5%
6.4%

Недвижимость

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%
2.4%

Энергетика

3.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.1%

Финансовые услуги

RSPA
16.1%
DGRO
20.6%

Технологии

RSPA
15.2%
DGRO
22.0%

Промышленность

RSPA
11.1%
DGRO
10.4%

Здравоохранение

RSPA
8.3%
DGRO
16.5%

Потребительский циклический сектор

RSPA
7.8%
DGRO
5.4%

Потребительский защитный сектор

RSPA
4.8%
DGRO
11.1%

Коммунальные услуги

RSPA
4.5%
DGRO
6.4%

Недвижимость

RSPA
4.5%
DGRO

-

Сырьевые материалы

RSPA
3.1%
DGRO
2.4%

Энергетика

RSPA
3.0%
DGRO
5.1%

Коммуникационные услуги

RSPA
2.6%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с JEPQRSPA с VUAA.DE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

RSPA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPADGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.37

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.43

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.47

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

13.37

-1.10

RSPA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и DGRO

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-35.10%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.47%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.43%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и DGRO

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.46%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.92%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

9.49%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

13.79%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

16.59%

-3.67%

Сравнение комиссий RSPA и DGRO

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и DGRO

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.95%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and DGRO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPA has higher volatility (2.73%) compared to DGRO (2.46%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.32% vs 19.05% for RSPA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.32% return vs 19.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 1.96% for DGRO.

RSPA is categorized as S&P 500, while DGRO is Large Cap Growth Equities. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор