PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 20.31% vs 25.02% for DGRO. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.18%.

RSPA

1 день
-0.01%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
8.72%
С начала года
12.90%
1 год
20.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.57%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

RSPA

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
$10.19M$10.71M$10.27M

Сравнение доходности по годам RSPA и DGRO

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		12.90%11.07%3.51%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%3.34%

Correlation

The correlation between RSPA and DGRO is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between RSPA and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и DGRO

Секторы
RSPA
DGRO

Технологии

17.3%
17.3%

Промышленность

15.7%
11.3%

Финансовые услуги

13.9%
20.4%

Здравоохранение

12.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
11.9%

Коммунальные услуги

6.3%
7.3%

Недвижимость

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
2.5%

Энергетика

3.8%
4.8%

Технологии

RSPA
17.3%
DGRO
17.3%

Промышленность

RSPA
15.7%
DGRO
11.3%

Финансовые услуги

RSPA
13.9%
DGRO
20.4%

Здравоохранение

RSPA
12.0%
DGRO
17.9%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.9%
DGRO
6.5%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.3%
DGRO
11.9%

Коммунальные услуги

RSPA
6.3%
DGRO
7.3%

Недвижимость

RSPA
5.9%
DGRO

-

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

RSPA
3.9%
DGRO
2.5%

Энергетика

RSPA
3.8%
DGRO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с JEPQRSPA с QQQIRSPA с BALI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

RSPA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPADGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.64

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.83

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.88

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

15.14

-1.73

RSPA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и DGRO

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-35.10%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.47%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.40%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.66%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и DGRO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.14%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.03%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

7.16%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

9.52%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.80%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.58%

-3.93%

Сравнение комиссий RSPA и DGRO

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и DGRO

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.81%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and DGRO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (3.03%) compared to RSPA (2.14%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 25.02% vs 20.31% for RSPA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 25.02% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 1.86% for DGRO.

RSPA is categorized as S&P 500, while DGRO is Large Cap Growth Equities. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор