Сравнение RSMC с XSMO
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) — оба биржевые фонды: RSMC — это Small Cap Growth Equities, активно управляемый Rockefeller, а XSMO — Momentum, отслеживающий S&P SmallCap 600 Momentum Index. RSMC управляется активно, а XSMO пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 39.67% у XSMO. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.36% у XSMO.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и XSMO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 14.98%.
RSMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам RSMC и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 6.73% | -1.02% | 0.68% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 14.98% | 9.80% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между RSMC и XSMO составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.90 |
Корреляция между RSMC и XSMO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. XSMO — Ранг доходности на риск
RSMC
XSMO
Сравнение RSMC c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.17 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.02 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.73 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 16.66 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.17 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и XSMO
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSMC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -58.06% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.89% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.72% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -11.19% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.52% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и XSMO
Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSMC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.68% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 13.76% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.48% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.91% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 24.07% | -3.26% |
Сравнение комиссий RSMC и XSMO
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и XSMO
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.56% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |