Сравнение RSMC с RMNY
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - RSMC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Rockefeller, while RMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Rockefeller. Both are actively managed. Over the past year, RSMC returned 11.87% vs 7.77% for RMNY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for RMNY.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и RMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у RMNY с доходностью 2.63%.
RSMC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMNY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMC и RMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 11.60% | -1.02% | 0.68% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 2.63% | 2.35% | -0.14% |
Correlation
The correlation between RSMC and RMNY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. RMNY — Ранг доходности на риск
RSMC
RMNY
Сравнение RSMC c RMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | RMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.42 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 11.25 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.98 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и RMNY
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки RMNY в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и RMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMC | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -5.70% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -2.28% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.53% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.69% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и RMNY
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMC | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.31% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 2.69% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 3.95% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 5.19% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 5.19% | +15.17% |
Сравнение комиссий RSMC и RMNY
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RMNY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и RMNY
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.30% | 4.10% | 1.31% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMC and RMNY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSMC has higher volatility (3.62%) compared to RMNY (1.31%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs RMNY's -5.70%.
On 1-year performance, RSMC leads with 11.87% vs 7.77% for RMNY. On fees, RMNY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RMNY has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMC has performed better with a 11.87% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RMNY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
RMNY has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for RSMC.
RSMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while RMNY is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.55% for RMNY.
RMNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMC и RMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор