PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с FYC

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а FYC пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 62.16% у FYC. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.71% у FYC.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 10.95%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYC

1 день
0.30%
1 месяц
10.36%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.92%
1 год
62.16%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.08%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и FYC

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		10.95%24.24%4.23%

Корреляция

Корреляция между RSMC и FYC составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.88

Корреляция между RSMC и FYC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с FSGSRSMC с SMMV
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

RSMC vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCFYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.95

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.87

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

6.22

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

22.84

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.95

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RSMC и FYC

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и FYC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-47.85%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.48%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.74%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.85%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и FYC

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.26%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

16.20%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

21.30%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

23.75%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

24.52%

-3.71%

Сравнение комиссий RSMC и FYC

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и FYC

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%