PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RSMC is actively managed, while BKSE is passively managed. Over the past year, RSMC returned 11.87% vs 34.31% for BKSE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

RSMC

1 день
0.68%
1 месяц
-0.07%
С начала года
11.60%
6 месяцев
9.27%
1 год
11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и BKSE

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		11.60%-1.02%0.68%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%0.20%

Correlation

The correlation between RSMC and BKSE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between RSMC and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMOPRSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RGEFRSMC с FYCRSMC с ESML
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

RSMC vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.96

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.83

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.67

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

12.77

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.96

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок RSMC и BKSE

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMCBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-29.08%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.40%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.09%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.05%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.69%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и BKSE

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 3.62%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMCBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.38%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

11.99%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.58%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

21.44%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

22.29%

-1.93%

Сравнение комиссий RSMC и BKSE

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и BKSE

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RSMC and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to RSMC (3.62%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs BKSE's -29.08%.

On 1-year performance, BKSE leads with 34.31% vs 11.87% for RSMC. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 34.31% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for RSMC.

They also come from different issuers: Rockefeller and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMC и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор