PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с BKSE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а BKSE пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 42.00% у BKSE. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.04% у BKSE.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 8.02%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
-0.13%
1 месяц
7.31%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
42.00%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и BKSE

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		8.02%13.09%0.20%

Корреляция

Корреляция между RSMC и BKSE составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

Корреляция между RSMC и BKSE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с FSGSRSMC с SMMV
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с VIOGBKSE с SCHABKSE с SPY

Доходность на риск

RSMC vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.29

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.26

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.64

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

16.19

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.29

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.50

Просадки

Сравнение просадок RSMC и BKSE

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-29.08%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.40%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.46%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.24%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.69%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и BKSE

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 5.90% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.06%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.87%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.48%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

21.50%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

22.44%

-1.63%

Сравнение комиссий RSMC и BKSE

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и BKSE

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM202520242023202220212020
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.22%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%