PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с BBMC

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а BBMC пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 38.36% у BBMC. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.07% у BBMC.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 9.00%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBMC

1 день
-0.29%
1 месяц
6.78%
С начала года
9.00%
6 месяцев
11.49%
1 год
38.36%
3 года*
17.38%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и BBMC

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		9.00%12.24%1.08%

Корреляция

Корреляция между RSMC и BBMC составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

Корреляция между RSMC и BBMC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с BKSERSMC с FSGSRSMC с FYC
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VGTBBMC с VOTBBMC с MGKBBMC с VOEBBMC с VOO

Доходность на риск

RSMC vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCBBMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.27

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.17

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.09

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

16.13

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BBMC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.27

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.80

-0.60

Просадки

Сравнение просадок RSMC и BBMC

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и BBMC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-30.11%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.75%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.31%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.10%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.47%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и BBMC

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.56%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.59%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.07%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.61%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.19%

-0.38%

Сравнение комиссий RSMC и BBMC

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и BBMC

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202520242023202220212020
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.17%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%