PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с RMCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с RMCA

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) — оба биржевые фонды: RSMC — это Small Cap Growth Equities, активно управляемый Rockefeller, а RMCA — Municipal Bonds, активно управляемый Rockefeller. Оба фонда управляются активно. За последний год RSMC показал 18.15% против 6.73% у RMCA. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. RSMC взимает 0.75% в год против 0.55% у RMCA.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и RMCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у RMCA с доходностью 1.43%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMCA

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и RMCA

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		1.43%2.35%-0.95%

Корреляция

Корреляция между RSMC и RMCA составляет 0.17 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Rockefeller California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с SMMVRSMC с VBRSMC с XSMORSMC с BKSERSMC с CAFG
Часто сравнивают с RMCA:
RMCA с RMNYRMCA с APMURMCA с AMUNRMCA с TAXXRMCA с HYMBRMCA с FUMBRMCA с GUMI

Доходность на риск

RSMC vs. RMCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RMCA
Ранг доходности на риск RMCA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c RMCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCRMCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.60

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.39

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.30

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.41

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. RMCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа RMCA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и RMCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCRMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RSMC и RMCA

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки RMCA в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и RMCA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCRMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-5.95%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-2.97%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.49%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.74%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.07%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и RMCA

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCRMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

1.73%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

2.40%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

4.41%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

5.53%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

5.53%

+15.28%

Сравнение комиссий RSMC и RMCA

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RMCA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и RMCA

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		4.44%4.51%1.20%