- Эмитент
- Rockefeller
- Дата выпуска
- 10 окт. 2024 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $723M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции RSMC — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) показал доход в 13.15% с начала года и 12.14% за последние 12 месяцев.
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RSMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении RSMC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.93% | 0.84% | -5.22% | 10.55% | 1.24% | 2.77% | 13.15% | ||||||
| 2025 | 3.29% | -6.43% | -4.44% | 1.05% | 6.01% | 2.82% | -1.14% | 2.88% | -0.26% | -3.54% | 1.29% | -1.84% | -1.02% |
| 2024 | -2.82% | 9.56% | -5.45% | 0.67% |
Метрики бенчмарка
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF has an annualized alpha of -6.39%, beta of 1.00, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2024.
- This ETF participated in 105.26% of S&P 500 Index downside but only 71.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -6.39% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.39%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 71.47%
- Участие в снижении
- 105.26%
Комиссия
Комиссия RSMC составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSMC имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.46 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 10.92 | -7.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -22.33%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 9d | 1y 4moнояб. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.34%нояб. 2024 г. | 6d | 7d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.29%май 2026 г. | 8d | 24d | 1mo 2dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.31%окт. 2024 г. | 14d | 6d | 20dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.65%апр. 2026 г. | 2d | 6d | 8dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| RSMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -56.78% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.10% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.21% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -10.71% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.04% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSMC
Добавьте Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSMC