Сравнение RSMC с RGEF
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - RSMC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Rockefeller, while RGEF is a Global Equities fund actively managed by Rockefeller. Both are actively managed. Over the past year, RSMC returned 11.87% vs 30.81% for RGEF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for RGEF.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и RGEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у RGEF с доходностью 14.15%.
RSMC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGEF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMC и RGEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 11.60% | -1.02% | 0.89% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 14.15% | 25.37% | -1.25% |
Correlation
The correlation between RSMC and RGEF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between RSMC and RGEF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. RGEF — Ранг доходности на риск
RSMC
RGEF
Сравнение RSMC c RGEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Rockefeller Global Equity ETF (RGEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | RGEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.11 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 13.91 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.25 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.45 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и RGEF
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки RGEF в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и RGEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMC | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -16.01% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.95% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.25% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.78% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.22% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и RGEF
Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 3.62%, в то время как у Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMC | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.14% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 11.11% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 13.77% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.77% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.77% | +3.59% |
Сравнение комиссий RSMC и RGEF
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RGEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и RGEF
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.88% | 0.92% | 0.29% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMC and RGEF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEF has higher volatility (4.14%) compared to RSMC (3.62%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs RGEF's -16.01%.
On 1-year performance, RGEF leads with 30.81% vs 11.87% for RSMC. On fees, RGEF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGEF has performed better with a 30.81% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
RGEF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for RSMC.
RSMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while RGEF is Global Equities. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.55% for RGEF.
RGEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMC и RGEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор