Сравнение RSMC с VB
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RSMC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Rockefeller, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. RSMC is actively managed, while VB is passively managed. Over the past year, RSMC returned 11.87% vs 29.78% for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.95%.
RSMC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам RSMC и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 11.60% | -1.02% | 0.68% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.95% | 8.87% | 0.91% |
Correlation
The correlation between RSMC and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between RSMC and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. VB — Ранг доходности на риск
RSMC
VB
Сравнение RSMC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.33 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 12.27 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.84 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и VB
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -59.56% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.98% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -8.44% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.43% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и VB
Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.34% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 11.73% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 16.25% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.75% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.42% | -1.06% |
Сравнение комиссий RSMC и VB
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и VB
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
RSMC and VB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.34%) compared to RSMC (3.62%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs VB's -59.56%.
On 1-year performance, VB leads with 29.78% vs 11.87% for RSMC. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VB has performed better with a 29.78% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for RSMC.
RSMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Rockefeller and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.05% for VB.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMC и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор