PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с VB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и VB (Vanguard Small-Cap ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а VB пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 35.80% у VB. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.05% у VB.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 8.29%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
0.01%
1 месяц
6.26%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.24%
1 год
35.80%
3 года*
15.69%
5 лет*
6.22%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и VB

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		8.29%8.87%0.91%

Корреляция

Корреляция между RSMC и VB составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

Корреляция между RSMC и VB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с BKSERSMC с FSGSRSMC с FYC
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

RSMC vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.09

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.98

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.13

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

15.12

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.09

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RSMC и VB

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и VB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-59.56%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.98%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.22%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.48%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.45%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и VB

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.37%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.38%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.28%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.81%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.41%

-0.60%

Сравнение комиссий RSMC и VB

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и VB

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.26%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%