Сравнение RSMC с SMMV

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 3.89%.

Корреляция между RSMC и SMMV составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и SMMV.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.