PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с SMMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RSMC is actively managed, while SMMV is passively managed. Over the past year, RSMC returned 11.87% vs 7.22% for SMMV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.54%.

RSMC

1 день
0.68%
1 месяц
-0.07%
С начала года
11.60%
6 месяцев
9.27%
1 год
11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMV

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.30%
1 год
7.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и SMMV

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		11.60%-1.02%0.68%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.54%6.42%1.78%

Correlation

The correlation between RSMC and SMMV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between RSMC and SMMV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMOPRSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RGEFRSMC с BKSERSMC с FYC
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

RSMC vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.14

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.03

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

3.27

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RSMC и SMMV

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMCSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-38.77%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-7.02%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.98%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.10%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.22%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и SMMV

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMCSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.29%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

6.30%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

9.72%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

13.50%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

15.69%

+4.67%

Сравнение комиссий RSMC и SMMV

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и SMMV

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

RSMC and SMMV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMC has higher volatility (3.62%) compared to SMMV (2.29%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs SMMV's -38.77%.

On 1-year performance, RSMC leads with 11.87% vs 7.22% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMC has performed better with a 11.87% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

SMMV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for RSMC.

They also come from different issuers: Rockefeller and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.20% for SMMV.

SMMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMC и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор