Сравнение RSMC с SCHA
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а SCHA пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 45.38% у SCHA. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.04% у SCHA.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и SCHA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 10.47%.
RSMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам RSMC и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 6.73% | -1.02% | 0.68% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 10.47% | 11.60% | 0.69% |
Корреляция
Корреляция между RSMC и SCHA составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.91 |
Корреляция между RSMC и SCHA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. SCHA — Ранг доходности на риск
RSMC
SCHA
Сравнение RSMC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.45 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.41 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.96 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 18.22 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.45 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и SCHA
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSMC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -42.41% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.50% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.03% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.64% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.59% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и SCHA
Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSMC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.88% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 13.49% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.71% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.99% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.68% | -1.87% |
Сравнение комиссий RSMC и SCHA
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и SCHA
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.08% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |