Сравнение RSMC с RZG
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а RZG пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 39.32% у RZG. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.35% у RZG.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и RZG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 13.77%.
RSMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам RSMC и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 6.73% | -1.02% | 0.68% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 13.77% | 10.22% | -3.04% |
Корреляция
Корреляция между RSMC и RZG составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.89 |
Корреляция между RSMC и RZG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. RZG — Ранг доходности на риск
RSMC
RZG
Сравнение RSMC c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.09 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.00 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.77 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 16.23 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.09 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и RZG
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSMC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -58.52% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.63% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.14% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -12.20% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.53% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и RZG
Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSMC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.72% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 14.25% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.95% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 23.12% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 24.63% | -3.82% |
Сравнение комиссий RSMC и RZG
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и RZG
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.43% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |