PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с MDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - RSMC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Rockefeller, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. RSMC is actively managed, while MDY is passively managed. Over the past year, RSMC returned 11.87% vs 25.74% for MDY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 14.32%.

RSMC

1 день
0.68%
1 месяц
-0.07%
С начала года
11.60%
6 месяцев
9.27%
1 год
11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и MDY

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		11.60%-1.02%0.68%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%-0.75%

Correlation

The correlation between RSMC and MDY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between RSMC and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMOPRSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RGEFRSMC с FYCRSMC с BKSE
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

RSMC vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.67

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.45

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.93

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.68

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RSMC и MDY

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-55.33%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.82%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.03%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.42%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и MDY

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 3.62%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.18%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

11.28%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.44%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

19.77%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.19%

-0.83%

Сравнение комиссий RSMC и MDY

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и MDY

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMC and MDY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (4.18%) compared to RSMC (3.62%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs MDY's -55.33%.

On 1-year performance, MDY leads with 25.74% vs 11.87% for RSMC. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDY has performed better with a 25.74% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for RSMC.

RSMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while MDY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Rockefeller and State Street. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.23% for MDY.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMC и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор