PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с MDY

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а MDY пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 31.07% у MDY. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.23% у MDY.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 8.24%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDY

1 день
-0.30%
1 месяц
6.11%
С начала года
8.24%
6 месяцев
10.16%
1 год
31.07%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и MDY

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		8.24%7.19%-0.75%

Корреляция

Корреляция между RSMC и MDY составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

Корреляция между RSMC и MDY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с FSGSRSMC с SMMV
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с SPMDMDY с IWMMDY с VOOMDY с VOMDY с XMVM

Доходность на риск

RSMC vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.91

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.77

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.69

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

13.35

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RSMC и MDY

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и MDY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-55.33%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.82%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.85%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.06%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.44%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и MDY

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 5.90% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.02%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.62%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.39%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

19.81%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.17%

-0.36%

Сравнение комиссий RSMC и MDY

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и MDY

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.09%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%