Сравнение RSMC с MDY
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - RSMC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Rockefeller, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. RSMC is actively managed, while MDY is passively managed. Over the past year, RSMC returned 9.57% vs 22.15% for MDY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for MDY.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и MDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 15.44%.
RSMC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам RSMC и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 12.00% | -1.02% | 0.67% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 15.44% | 7.19% | 0.92% |
Correlation
The correlation between RSMC and MDY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between RSMC and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. MDY — Ранг доходности на риск
RSMC
MDY
Сравнение RSMC c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMC | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.52 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 9.09 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMC и MDY
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и MDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMC | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -55.33% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.82% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.47% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -7.01% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.44% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и MDY
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMC | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.54% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 11.65% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 15.68% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.75% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.13% | -1.07% |
Сравнение комиссий RSMC и MDY
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и MDY
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.01% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, RSMC and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RSMC has higher volatility (4.01%) compared to MDY (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs MDY's -55.33%.
On 1-year performance, MDY leads with 22.15% vs 9.57% for RSMC. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDY has performed better with a 22.15% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
MDY has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for RSMC.
RSMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while MDY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Rockefeller and State Street. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.23% for MDY.
MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMC и MDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор