PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с JPSE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а JPSE пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 39.29% у JPSE. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.29% у JPSE.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 11.02%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
-0.05%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.86%
1 год
39.29%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и JPSE

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		11.02%8.77%-1.81%

Корреляция

Корреляция между RSMC и JPSE составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.87

Корреляция между RSMC и JPSE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с FSGSRSMC с BKSE
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с BITOJPSE с DFAS

Доходность на риск

RSMC vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCJPSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.40

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.41

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.99

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

17.82

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JPSE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.40

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RSMC и JPSE

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и JPSE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-43.02%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.00%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.05%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.52%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.24%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и JPSE

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.34%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.34%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.56%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.20%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.90%

-1.09%

Сравнение комиссий RSMC и JPSE

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и JPSE

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.43%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%