Сравнение RSMC с GRPZ
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RSMC is actively managed, while GRPZ is passively managed. Over the past year, RSMC returned 9.57% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и GRPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.
RSMC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRPZ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMC и GRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 12.00% | -1.02% | 0.67% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 23.85% | 3.09% | 1.09% |
Correlation
The correlation between RSMC and GRPZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between RSMC and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. GRPZ — Ранг доходности на риск
RSMC
GRPZ
Сравнение RSMC c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMC | GRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.27 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 9.39 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMC и GRPZ
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и GRPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMC | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -27.87% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.53% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | 0.00% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.68% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.31% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и GRPZ
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMC | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.78% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 11.77% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.53% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.87% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.87% | -0.81% |
Сравнение комиссий RSMC и GRPZ
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и GRPZ
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.87% | 0.97% | 0.73% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMC and GRPZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSMC has higher volatility (4.01%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs GRPZ's -27.87%.
On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 9.57% for RSMC. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for RSMC.
They also come from different issuers: Rockefeller and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.35% for GRPZ.
GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMC и GRPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор