PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с ESML

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а ESML пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 41.24% у ESML. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.17% у ESML.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 9.29%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.20%
1 месяц
6.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.37%
1 год
41.24%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и ESML

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		9.29%10.62%0.26%

Корреляция

Корреляция между RSMC и ESML составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

Корреляция между RSMC и ESML остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с FSGSRSMC с BKSE
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с AVUVESML с FNDAESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

RSMC vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCESMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.37

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.34

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.75

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

17.46

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.37

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RSMC и ESML

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и ESML.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-41.97%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.04%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.20%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.11%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.46%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и ESML

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.27%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.53%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.60%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

21.31%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

23.53%

-2.72%

Сравнение комиссий RSMC и ESML

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и ESML

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.01%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%