PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RSMC is actively managed, while ESML is passively managed. Over the past year, RSMC returned 10.02% vs 34.21% for ESML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

RSMC

1 день
-0.07%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.85%
6 месяцев
8.72%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и ESML

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		10.85%-1.02%0.68%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%0.26%

Correlation

The correlation between RSMC and ESML is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between RSMC and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMOPRSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RGEFRSMC с BKSERSMC с FYC
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

RSMC vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.07

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.95

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.80

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

14.00

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.07

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RSMC и ESML

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMCESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-41.97%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.04%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.47%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.97%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.45%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и ESML

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMCESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.25%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.67%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.66%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.23%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

23.40%

-3.02%

Сравнение комиссий RSMC и ESML

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и ESML

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMC and ESML have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMC has higher volatility (4.81%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs ESML's -41.97%.

On 1-year performance, ESML leads with 34.21% vs 10.02% for RSMC. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESML has performed better with a 34.21% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for RSMC.

They also come from different issuers: Rockefeller and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMC и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор