PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с DWAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSMC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Rockefeller, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. RSMC is actively managed, while DWAS is passively managed. Over the past year, RSMC returned 10.02% vs 39.85% for DWAS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 18.88%.

RSMC

1 день
-0.07%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.85%
6 месяцев
8.72%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и DWAS

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		10.85%-1.02%0.68%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%-1.90%

Correlation

The correlation between RSMC and DWAS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between RSMC and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMOPRSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RGEFRSMC с BKSERSMC с FYC
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

RSMC vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.76

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.43

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.00

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

13.05

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DWAS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RSMC и DWAS

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMCDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-46.16%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.02%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.72%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-10.30%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.06%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и DWAS

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 4.81%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMCDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.81%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

16.88%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

22.81%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

25.70%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

26.60%

-6.22%

Сравнение комиссий RSMC и DWAS

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и DWAS

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMC and DWAS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to RSMC (4.81%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs DWAS's -46.16%.

On 1-year performance, DWAS leads with 39.85% vs 10.02% for RSMC. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWAS has performed better with a 39.85% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

DWAS has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for RSMC.

RSMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. They also come from different issuers: Rockefeller and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMC и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор