PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.46% против 35.54% соответственно.

RSG

1 день
1.82%
1 месяц
1.98%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-2.79%
1 год
-17.29%
3 года*
14.41%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.46%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-1.33%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between RSG and SOXX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.32

The correlation between RSG and SOXX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

RSG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSGSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
5.29

-6.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
5.16

-6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.71

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

11.48

-12.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

43.90

-45.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

5.29

-6.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.07

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RSG и SOXX

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-70.21%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-15.77%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-41.36%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-45.75%

+23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-45.75%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-2.10%

-16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-19.97%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

4.11%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и SOXX

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.70%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

14.08%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

27.45%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

34.20%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

36.11%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

33.43%

-14.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и SOXX

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

RSG and SOXX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор