Сравнение RSG с SOXL
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.46% против 64.43% соответственно.
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам RSG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between RSG and SOXL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between RSG and SOXL shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
RSG
SOXL
Сравнение RSG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.69 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 29.80 | -30.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 102.14 | -103.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 12.69 | -13.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.44 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.65 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RSG и SOXL
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -90.46% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -43.47% | +22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -87.88% | +65.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -90.46% | +67.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -90.46% | +56.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -6.36% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -35.01% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 12.66% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и SOXL
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.70%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 41.05% | -34.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 81.57% | -68.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 102.16% | -83.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 107.25% | -89.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 99.05% | -80.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и SOXL
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and SOXL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор