Сравнение RSG с IYW
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 25.63%/yr for IYW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 17.46% против 25.63% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
Сравнение доходности по годам RSG и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between RSG and IYW is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г. | 0.35 |
The correlation between RSG and IYW shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. IYW — Ранг доходности на риск
RSG
IYW
Сравнение RSG c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.70 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.68 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и IYW
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -81.90% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -17.81% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -26.47% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -39.44% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -39.44% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -5.81% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -34.62% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 5.54% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и IYW
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.41% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 17.67% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 21.47% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 26.07% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 25.20% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и IYW
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and IYW have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор