PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с FIVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Over the past 5 years, RSG returned 15.35%/yr vs 12.95%/yr for FIVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 15.07%.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
3.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.74%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%7.83%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between RSG and FIVA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.30

The correlation between RSG and FIVA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

RSG vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.29

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.17

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.11

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

12.13

-13.41

RSG vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и FIVA

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-39.76%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-11.71%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-14.77%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-28.70%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

0.00%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-7.75%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

3.00%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и FIVA

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.93%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.25%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

15.92%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.46%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.95%

+1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и FIVA

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FIVA в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and FIVA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.23%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs FIVA's -39.76%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор