PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с BJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с BJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RSG returned 15.23%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 0.20%.

RSG

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-16.27%
3 года*
13.92%
5 лет*
15.23%
10 лет*
17.42%

BJ

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-18.45%
3 года*
13.89%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSG
Republic Services, Inc.		-1.24%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%7.32%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.20%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%

Correlation

The correlation between RSG and BJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.22

The correlation between RSG and BJ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$64.32B

BJ:

$11.67B

EPS

RSG:

$6.98

BJ:

$4.35

Коэффициент P/E

RSG:

29.81

BJ:

20.72

Коэффициент PEG

RSG:

2.10

BJ:

2.29

Коэффициент P/S

RSG:

3.87

BJ:

0.54

Коэффициент P/B

RSG:

5.37

BJ:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

BJ:

$21.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

BJ:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

BJ:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY

Доходность на риск

RSG vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.62

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-0.72

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.69

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.10

-0.24

RSG vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BJ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и BJ

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и BJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-38.76%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-26.66%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-29.80%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-29.80%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-24.79%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-12.49%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

16.81%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и BJ

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.88%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

11.63%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

22.58%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

29.84%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

32.31%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

37.14%

-18.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и BJ

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.11B
5.66B
(RSG) Общая выручка
(BJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и BJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
18.2%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and BJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.63%) compared to RSG (6.88%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs BJ's -38.76%.

BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и BJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор