Сравнение RSBY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RSBY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.59% | -12.98% | -7.90% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 9.53% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
RSBY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 19.59%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBY и UPRO
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
RSBY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RSBY
UPRO
Сравнение RSBY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.63 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 4.22 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.60 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между RSBY и UPRO составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и UPRO
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.73% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок RSBY и UPRO
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -76.82% | +53.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -33.38% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -18.68% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -14.53% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 8.41% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и UPRO
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 5.24%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 16.04% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 28.48% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 54.36% | -41.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 50.34% | -36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 53.69% | -39.74% |