PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSBY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSBY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBY и UPRO


2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
19.59%-12.98%-7.90%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


RSBY

1 день
-1.00%
1 месяц
7.71%
С начала года
19.59%
6 месяцев
14.44%
1 год
9.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий RSBY и UPRO

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

RSBY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSBYUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.63

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

4.22

-2.58

RSBY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSBYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.60

-0.78

Корреляция

Корреляция между RSBY и UPRO составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и UPRO

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
1.73%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок RSBY и UPRO

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


RSBYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-76.82%

+53.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-33.38%

+22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-18.68%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-14.53%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

8.41%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и UPRO

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 5.24%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RSBYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

16.04%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

28.48%

-19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

54.36%

-41.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

50.34%

-36.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

53.69%

-39.74%