PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с QIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs -43.92% for QIS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RSBY charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.55%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QIS

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-43.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и QIS

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.55%-38.02%-0.85%

Correlation

The correlation between RSBY and QIS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов RSBY и QIS

Секторы
RSBY
QIS

Технологии

53.7%
24.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.0%

Здравоохранение

4.2%
13.9%

Промышленность

3.1%
15.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Сырьевые материалы

1.1%
3.9%

Энергетика

0.6%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
10.0%

Недвижимость

0.1%
4.1%

Технологии

RSBY
53.7%
QIS
24.7%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
QIS
4.3%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
QIS
9.7%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
QIS
4.0%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
QIS
13.9%

Промышленность

RSBY
3.1%
QIS
15.8%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
QIS
2.9%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
QIS
3.9%

Энергетика

RSBY
0.6%
QIS
6.8%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
QIS
10.0%

Недвижимость

RSBY
0.1%
QIS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX

Доходность на риск

RSBY vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-1.15

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.72

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.80

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.87

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

-1.46

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-1.15

+2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.68

+0.48

Просадки

Сравнение просадок RSBY и QIS

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-55.49%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-50.92%

+42.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-51.08%

+44.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-13.78%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

30.03%

-26.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и QIS

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

15.94%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

29.76%

-21.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

38.28%

-26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

29.24%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

29.24%

-15.70%

Сравнение комиссий RSBY и QIS

RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и QIS

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QIS в 1.61%

ПозицияTTM202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and QIS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs QIS's -55.49%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs -43.92% for QIS. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.61% for QIS.

They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 1.00% for QIS.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор