PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. RSBY is actively managed, while HEFA is passively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 26.56% for HEFA. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 10.86%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и HEFA

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%1.19%

Correlation

The correlation between RSBY and HEFA is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов RSBY и HEFA

Секторы
RSBY
HEFA

Технологии

53.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.8%

Здравоохранение

4.2%
10.1%

Промышленность

3.1%
19.3%

Коммунальные услуги

1.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.1%
6.2%

Энергетика

0.6%
3.8%

Финансовые услуги

0.2%
24.3%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

RSBY
53.7%
HEFA
11.0%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
HEFA
4.4%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
HEFA
7.4%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
HEFA
6.8%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
HEFA
10.1%

Промышленность

RSBY
3.1%
HEFA
19.3%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
HEFA
3.7%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
HEFA
6.2%

Энергетика

RSBY
0.6%
HEFA
3.8%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
HEFA
24.3%

Недвижимость

RSBY
0.1%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

RSBY vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.12

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.96

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.80

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

11.70

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.67

-0.87

Просадки

Сравнение просадок RSBY и HEFA

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-32.39%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.52%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

0.00%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-4.17%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.28%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и HEFA

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.83%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.05%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.60%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.76%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

15.86%

-2.32%

Сравнение комиссий RSBY и HEFA

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и HEFA

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and HEFA have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs HEFA's -32.39%.

On 1-year performance, HEFA leads with 26.56% vs 19.48% for RSBY. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEFA has performed better with a 26.56% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор