PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с HAWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

HEFA и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.21%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.33%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFA показывает доходность 4.21%, а HAWX немного выше – 4.33%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции HAWX по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.26% соответственно.

HEFA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
4.21%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.14%
3 года*
17.50%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.33%

HAWX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.48%
С начала года
4.33%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.47%
3 года*
18.04%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с HEWJHEFA с VOO
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX

Сравнение комиссий HEFA и HAWX

И HEFA, и HAWX имеют комиссию равную 0.35%.

HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

HEFA vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAHAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.40

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.99

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAHAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между HEFA и HAWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HAWX

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности HAWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.69%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HAWX

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-30.63%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.39%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-17.47%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-30.63%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.68%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.33%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HAWX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.79%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.36%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.12%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.19%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

13.11%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.08%

+0.82%