PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с HAWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index while HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 12.07%/yr for HAWX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 16.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции HAWX немного отстают с 12.07%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

HAWX

1 день
0.20%
1 месяц
5.06%
С начала года
16.31%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.60%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.31%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%

Correlation

The correlation between HEFA and HAWX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.83

The correlation between HEFA and HAWX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и HAWX

Секторы
HEFA
HAWX

Финансовые услуги

24.3%
23.6%

Промышленность

19.3%
13.9%

Технологии

11.0%
21.4%

Здравоохранение

10.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

6.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.8%

Энергетика

3.8%
5.0%

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
HAWX
23.6%

Промышленность

HEFA
19.3%
HAWX
13.9%

Технологии

HEFA
11.0%
HAWX
21.4%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
HAWX
6.8%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
HAWX
7.3%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
HAWX
5.0%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
HAWX
6.6%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
HAWX
4.8%

Энергетика

HEFA
3.8%
HAWX
5.0%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
HAWX
2.8%

Недвижимость

HEFA
1.8%
HAWX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZUHEFA с VOO
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX

Доходность на риск

HEFA vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.75

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.75

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.81

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

16.02

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAHAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HAWX

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-30.63%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.39%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-13.30%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-17.47%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-30.63%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.28%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.23%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HAWX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.52%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.10%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.00%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.33%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.19%

+0.67%

Сравнение комиссий HEFA и HAWX

И HEFA, и HAWX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HAWX

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности HAWX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HEFA and HAWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAWX has higher volatility (4.52%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs HAWX's -30.63%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 12.07% for HAWX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA and HAWX have the same expense ratio: 0.35% per year.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.41% for HAWX.

HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD.

HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор