Сравнение HEFA с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
HEFA и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или DBEF.
Основные характеристики
| HEFA | DBEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 8.65% |
| Дох-ть за 1 год | 18.50% | 18.25% |
| Дох-ть за 3 года | 10.53% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 10.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.15% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 9.76% |
| Макс. просадка | -32.39% | -32.46% |
| Current Drawdown | -1.86% | -1.93% |
Корреляция
Корреляция между HEFA и DBEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и DBEF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFA показывает доходность 8.70%, а DBEF немного ниже – 8.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции DBEF немного отстают с 8.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и DBEF
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и DBEF
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DBEF в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.78% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.10% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и DBEF
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и DBEF
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 2.64% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.