Сравнение HEFA с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
HEFA и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или DBEF.
Корреляция
Корреляция между HEFA и DBEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и DBEF
Основные характеристики
HEFA:
1.61
DBEF:
1.57
HEFA:
2.14
DBEF:
2.12
HEFA:
1.29
DBEF:
1.28
HEFA:
1.84
DBEF:
1.83
HEFA:
8.19
DBEF:
8.13
HEFA:
2.20%
DBEF:
2.20%
HEFA:
11.27%
DBEF:
11.42%
HEFA:
-32.39%
DBEF:
-32.46%
HEFA:
0.00%
DBEF:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFA показывает доходность 7.80%, а DBEF немного выше – 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции DBEF немного отстают с 8.63%.
HEFA
7.80%
5.34%
9.83%
17.04%
10.93%
8.75%
DBEF
8.02%
5.27%
9.96%
16.90%
10.82%
8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и DBEF
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEFA и DBEF
HEFA
DBEF
Сравнение HEFA c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и DBEF
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DBEF в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и DBEF
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и DBEF
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.49%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.