Сравнение HEFA с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
HEFA и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или DBEF.
Корреляция
Корреляция между HEFA и DBEF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и DBEF
Основные характеристики
HEFA:
0.42
DBEF:
0.40
HEFA:
0.69
DBEF:
0.67
HEFA:
1.10
DBEF:
1.09
HEFA:
0.49
DBEF:
0.46
HEFA:
2.17
DBEF:
2.07
HEFA:
3.23%
DBEF:
3.27%
HEFA:
16.64%
DBEF:
16.87%
HEFA:
-32.39%
DBEF:
-32.46%
HEFA:
-5.10%
DBEF:
-5.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFA показывает доходность 2.30%, а DBEF немного ниже – 2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции DBEF немного отстают с 7.41%.
HEFA
2.30%
-4.82%
2.46%
6.40%
14.56%
7.56%
DBEF
2.29%
-4.98%
2.17%
6.10%
14.36%
7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и DBEF
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEFA и DBEF
HEFA
DBEF
Сравнение HEFA c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и DBEF
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DBEF в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.02% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.26% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и DBEF
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и DBEF
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 12.13% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.