PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с DBEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 12.11%/yr for DBEF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFA показывает доходность 10.86%, а DBEF немного выше – 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции DBEF немного отстают с 12.11%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between HEFA and DBEF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.97

The correlation between HEFA and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и DBEF

Секторы
HEFA
DBEF

Финансовые услуги

24.3%
24.6%

Промышленность

19.3%
19.9%

Технологии

11.0%
10.3%

Здравоохранение

10.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.8%

Сырьевые материалы

6.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.5%

Энергетика

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

3.7%
3.9%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
DBEF
24.6%

Промышленность

HEFA
19.3%
DBEF
19.9%

Технологии

HEFA
11.0%
DBEF
10.3%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
DBEF
10.5%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
DBEF
7.5%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
DBEF
6.8%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
DBEF
5.9%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
DBEF
4.5%

Энергетика

HEFA
3.8%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
DBEF
3.9%

Недвижимость

HEFA
1.8%
DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJHEFA с VOO
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

HEFA vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFADBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.05

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.88

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.70

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

11.35

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFADBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HEFA и DBEF

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFADBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-32.46%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.41%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-14.62%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-14.95%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-32.46%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.73%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.23%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и DBEF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 3.83% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFADBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.15%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.38%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.74%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.79%

+0.07%

Сравнение комиссий HEFA и DBEF

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и DBEF

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DBEF в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HEFA and DBEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to DBEF (3.82%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 12.11% for DBEF. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.97% for HEFA.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBEF is Hedge Fund. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.36% for DBEF.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор