PortfoliosLab logo
Сравнение HEFA с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEFA и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.34%
116.27%
HEFA
HSCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEFA:

0.43

HSCZ:

0.45

Коэф-т Сортино

HEFA:

0.69

HSCZ:

0.72

Коэф-т Омега

HEFA:

1.10

HSCZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

HEFA:

0.50

HSCZ:

0.56

Коэф-т Мартина

HEFA:

2.18

HSCZ:

2.42

Индекс Язвы

HEFA:

3.24%

HSCZ:

2.95%

Дневная вол-ть

HEFA:

16.66%

HSCZ:

15.74%

Макс. просадка

HEFA:

-32.39%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

HEFA:

-4.40%

HSCZ:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 0.66%.


HEFA

С начала года

3.05%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.47%

5 лет

14.48%

10 лет

7.88%

HSCZ

С начала года

0.66%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.63%

5 лет

12.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEFA и HSCZ

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.


График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEFA и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEFA c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEFA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEFA: 0.43
HSCZ: 0.45
Коэффициент Сортино HEFA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEFA: 0.69
HSCZ: 0.72
Коэффициент Омега HEFA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEFA: 1.10
HSCZ: 1.10
Коэффициент Кальмара HEFA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEFA: 0.50
HSCZ: 0.56
Коэффициент Мартина HEFA, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEFA: 2.18
HSCZ: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.45
HEFA
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HSCZ

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HSCZ в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.00%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HSCZ

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-3.13%
HEFA
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
10.48%
HEFA
HSCZ