PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEFA с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с HSCZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.71%/yr vs 12.06%/yr for HSCZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции HSCZ по среднегодовой доходности: 12.71% против 12.06% соответственно.

HEFA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.14%
1 год
28.26%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.20%
10 лет*
12.71%

HSCZ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
6.82%
С начала года
11.65%
1 год
24.54%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		13.14%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		11.65%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between HEFA and HSCZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.83

The correlation between HEFA and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и HSCZ

Секторы
HEFA
HSCZ

Финансовые услуги

24.8%
12.5%

Промышленность

18.7%
24.2%

Технологии

13.5%
10.8%

Здравоохранение

10.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Сырьевые материалы

5.9%
10.2%

Коммунальные услуги

3.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.8%

Энергетика

3.3%
3.4%

Недвижимость

1.6%
9.9%

Финансовые услуги

HEFA
24.8%
HSCZ
12.5%

Промышленность

HEFA
18.7%
HSCZ
24.2%

Технологии

HEFA
13.5%
HSCZ
10.8%

Здравоохранение

HEFA
10.5%
HSCZ
5.9%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.2%
HSCZ
12.3%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.7%
HSCZ
4.7%

Сырьевые материалы

HEFA
5.9%
HSCZ
10.2%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
HSCZ
2.2%

Коммуникационные услуги

HEFA
3.7%
HSCZ
3.8%

Энергетика

HEFA
3.3%
HSCZ
3.4%

Недвижимость

HEFA
1.6%
HSCZ
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HEWJHEFA с HEZUHEFA с VOO
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с HEZUHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSXHSCZ с ISCF

Доходность на риск

HEFA vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFAHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.09

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.96

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.57

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

10.80

+1.61

HEFA vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HSCZ

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-34.89%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.61%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-12.81%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-20.11%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-34.89%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.49%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.62%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.28%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеют волатильность 3.20% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.35%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.98%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

11.79%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.52%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.33%

+0.32%

Сравнение комиссий HEFA и HSCZ

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HSCZ

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности HSCZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.06%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.12%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and HSCZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (3.35%) compared to HEFA (3.20%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.71% vs 12.06% for HSCZ. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.71% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HEFA has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.12% for HSCZ.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.43% for HSCZ.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор