PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с HSCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

HEFA и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции HSCZ по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.32% соответственно.

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOOHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCFHSCZ с IXC

Сравнение комиссий HEFA и HSCZ

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.07

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.81

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.00

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

12.08

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.07

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между HEFA и HSCZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HSCZ

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности HSCZ в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HSCZ

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HSCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-34.89%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-9.80%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-20.11%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-34.89%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.98%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.70%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.46%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.32%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.66%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.48%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

13.38%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.65%

+0.25%