Сравнение HEFA с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
HEFA и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или HSCZ.
Основные характеристики
| HEFA | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.33% | 5.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.80% | 16.11% |
| Дох-ть за 3 года | 10.83% | 4.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.53% | 8.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 9.82% | 10.64% |
| Макс. просадка | -32.39% | -34.89% |
| Current Drawdown | -1.29% | -1.74% |
Корреляция
Корреляция между HEFA и HSCZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и HSCZ
С начала года, HEFA показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 5.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и HSCZ
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и HSCZ
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HSCZ в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.76% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.82% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и HSCZ
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеют волатильность 2.60% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.