Сравнение HEFA с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
HEFA и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или HSCZ.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и HSCZ
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 10.52%.
HEFA
12.34%
-2.05%
-1.28%
16.99%
9.81%
8.59%
HSCZ
10.52%
-2.28%
0.20%
17.03%
8.22%
N/A
Основные характеристики
| HEFA | HSCZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 7.99 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 11.57% |
| Макс. просадка | -32.39% | -34.89% |
| Текущая просадка | -2.96% | -2.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и HSCZ
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между HEFA и HSCZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и HSCZ
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности HSCZ в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.56% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и HSCZ
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.