PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 12.05%/yr for HEZU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFA показывает доходность 10.86%, а HEZU немного ниже – 10.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции HEZU немного отстают с 12.05%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between HEFA and HEZU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.92

The correlation between HEFA and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и HEZU

Секторы
HEFA
HEZU

Финансовые услуги

24.3%
24.4%

Промышленность

19.3%
21.2%

Технологии

11.0%
14.5%

Здравоохранение

10.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.6%

Сырьевые материалы

6.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.1%

Энергетика

3.8%
4.2%

Коммунальные услуги

3.7%
6.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
HEZU
24.4%

Промышленность

HEFA
19.3%
HEZU
21.2%

Технологии

HEFA
11.0%
HEZU
14.5%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
HEZU
5.8%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
HEZU
8.4%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
HEZU
5.6%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
HEZU
4.1%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
HEZU
4.1%

Энергетика

HEFA
3.8%
HEZU
4.2%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
HEZU
6.8%

Недвижимость

HEFA
1.8%
HEZU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с VOO
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBAHEZU с JEPI

Доходность на риск

HEFA vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.40

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.04

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.92

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

7.42

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HEZU равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.40

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HEZU

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-38.80%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.95%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-14.83%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-22.79%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-38.80%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.83%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.82%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HEZU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.17%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.42%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.98%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

16.48%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

18.42%

-2.56%

Сравнение комиссий HEFA и HEZU

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HEZU

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HEFA and HEZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEZU has higher volatility (5.17%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 12.05% for HEZU. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.64% for HEZU.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HEZU is Europe Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.52% for HEZU.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор