Сравнение HEFA с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
HEFA и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и HEZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции HEZU по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.43% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и HEZU
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.
Доходность на риск
HEFA vs. HEZU — Ранг доходности на риск
HEFA
HEZU
Сравнение HEFA c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.34 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.47 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 5.46 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.73 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и HEZU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и HEZU
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности HEZU в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и HEZU
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HEZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -38.80% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.62% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -22.79% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -38.80% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.39% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.89% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.14% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и HEZU
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.56% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.58% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.11% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 16.22% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.37% | -2.47% |