Сравнение HEFA с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
HEFA и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или HEZU.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и HEZU
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции HEZU немного впереди с 8.73%.
HEFA
12.34%
-2.05%
-1.28%
16.99%
9.81%
8.59%
HEZU
8.84%
-1.47%
-3.64%
14.98%
8.83%
8.73%
Основные характеристики
| HEFA | HEZU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 5.47 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 12.21% |
| Макс. просадка | -32.39% | -38.80% |
| Текущая просадка | -2.96% | -4.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и HEZU
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.
Корреляция
Корреляция между HEFA и HEZU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и HEZU
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности HEZU в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.83% | 2.52% | 23.25% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.47% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и HEZU
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и HEZU
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.96%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.