- ISIN
- US46434V8037
- CUSIP
- 46434V803
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 31 янв. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции HEFA — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEFA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,942.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) показал доход в 13.14% с начала года и 28.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEFA составила 12.71%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 12.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HEFA по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HEFA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51% | 5.19% | -5.63% | 3.73% | 3.29% | 3.06% | -0.28% | 13.14% | |||||
| 2025 | 4.75% | 2.06% | -2.31% | -0.52% | 4.63% | 0.50% | 1.38% | 2.41% | 2.23% | 3.51% | 0.71% | 3.07% | 24.58% |
| 2024 | 2.19% | 3.94% | 4.21% | -1.23% | 3.72% | -0.49% | 0.51% | 1.08% | -0.25% | -1.86% | 1.24% | 0.09% | 13.71% |
| 2023 | 7.67% | 0.24% | 1.13% | 2.65% | -1.42% | 3.96% | 1.69% | -1.91% | -0.89% | -2.29% | 5.41% | 2.93% | 20.33% |
| 2022 | -2.66% | -3.43% | 2.20% | -1.74% | 1.20% | -5.72% | 5.47% | -3.05% | -5.83% | 6.12% | 7.47% | -3.81% | -4.86% |
| 2021 | 0.07% | 2.79% | 5.20% | 1.24% | 2.46% | 1.29% | 0.29% | 2.04% | -1.63% | 3.05% | -2.88% | 4.41% | 19.59% |
Метрики бенчмарка
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF has an annualized alpha of 1.51%, beta of 0.78, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2014.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.72%) than losses (67.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 70.72%
- Участие в снижении
- 67.30%
Комиссия
Комиссия HEFA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEFA имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.24 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 9.71 | +2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $1.82 | $1.07 | $0.95 | $6.79 | $1.08 | $0.64 | $2.31 | $1.18 | $0.76 | $0.83 | $0.90 |
Дивидендный доход | 4.06% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $6.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.39%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 18d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.14%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 1y 19d | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. | — |
-15.45%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.79%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 3mo 25d | 1y 18dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.28%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HEFA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -56.78% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.10% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -18.90% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -25.43% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -33.92% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.70% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.09% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEFA
Добавьте iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEFA