PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

HEFA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. HEFA запущен 31 янв. 2014 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46434V8037

CUSIP

46434V803

Эмитент

iShares

Дата выпуска

31 янв. 2014 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HEFA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HEFA с DBEF HEFA с FNDF HEFA с HEZU HEFA с DBJP HEFA с HSCZ HEFA с HAWX HEFA с HEWJ HEFA с SCHD HEFA с JEPI HEFA с VOO
Популярные сравнения:
HEFA с DBEF HEFA с FNDF HEFA с HEZU HEFA с DBJP HEFA с HSCZ HEFA с HAWX HEFA с HEWJ HEFA с SCHD HEFA с JEPI HEFA с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) показал доход в 8.35% с начала года и 8.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEFA составила 8.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

HEFA

С начала года

8.35%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

9.66%

1 год

8.68%

5 лет

15.81%

10 лет

8.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.75%2.06%-2.31%-0.52%4.29%8.35%
20242.19%3.94%4.21%-1.23%3.72%-0.49%0.51%1.08%-0.25%-1.86%1.24%0.09%13.71%
20237.67%0.24%1.13%2.65%-1.42%3.96%1.69%-1.91%-0.89%-2.29%5.41%2.93%20.33%
2022-2.66%-3.43%2.20%-1.74%1.20%-5.72%5.47%-3.05%-5.83%6.12%7.47%-3.82%-4.86%
20210.07%2.79%5.20%1.24%2.46%1.29%0.29%2.04%-1.63%3.05%-2.88%4.41%19.59%
2020-1.85%-6.91%-13.16%5.62%5.08%2.70%-1.83%3.59%-0.51%-3.49%12.34%2.93%2.11%
20196.20%3.54%1.73%3.50%-4.74%4.76%0.71%-2.01%3.85%1.64%2.33%1.31%24.78%
20181.47%-3.72%-0.97%3.76%-0.10%-0.55%3.16%-1.44%1.46%-6.35%0.54%-6.39%-9.32%
20170.46%2.17%2.65%1.31%2.37%-0.42%0.48%0.00%2.95%3.18%-0.50%0.96%16.65%
2016-4.21%-4.97%3.24%0.38%2.92%-2.76%3.41%1.44%0.73%0.85%1.62%4.07%6.39%
20152.70%6.65%1.12%0.54%2.28%-4.74%3.63%-8.19%-3.80%6.92%1.83%-3.49%4.34%
20141.63%-0.84%0.93%2.73%0.27%-1.23%1.97%-0.62%0.80%2.61%-2.09%6.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HEFA составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 1.10
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.07$1.07$0.95$6.79$1.08$0.64$1.64$1.18$0.76$0.83$0.90$0.85

Дивидендный доход

2.85%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$6.00$6.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.90
2014$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.39%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.20029 дек. 2020 г.222
-23.15%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.444
-15.45%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.307
-14.79%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.7723 янв. 2023 г.263
-14.28%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...