PortfoliosLab logo
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434V8037

CUSIP

46434V803

Эмитент

iShares

Дата выпуска

31 янв. 2014 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HEFA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.05%
198.31%
HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF показал доход в 2.30% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF составила 7.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


HEFA

С начала года

2.30%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.40%

5 лет

14.56%

10 лет

7.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.75%2.06%-2.31%-2.04%2.30%
20242.19%3.94%4.21%-1.23%3.72%-0.49%0.51%1.08%-0.25%-1.86%1.24%0.09%13.71%
20237.67%0.24%1.13%2.65%-1.42%3.96%1.69%-1.91%-0.89%-2.29%5.41%2.93%20.33%
2022-2.66%-3.43%2.20%-1.74%1.20%-5.72%5.47%-3.05%-5.83%6.12%7.47%-3.82%-4.86%
20210.07%2.79%5.20%1.24%2.46%1.29%0.29%2.04%-1.63%3.05%-2.88%4.41%19.59%
2020-1.85%-6.91%-13.16%5.62%5.08%2.70%-1.83%3.59%-0.51%-3.49%12.34%2.93%2.11%
20196.20%3.54%1.73%3.50%-4.74%4.76%0.71%-2.01%3.85%1.64%2.33%1.31%24.78%
20181.47%-3.72%-0.97%3.76%-0.10%-0.55%3.16%-1.44%1.46%-6.35%0.54%-6.39%-9.32%
20170.46%2.17%2.65%1.31%2.37%-0.42%0.48%0.00%2.95%3.18%-0.50%0.96%16.65%
2016-4.21%-4.97%3.24%0.38%2.92%-2.76%3.41%1.44%0.73%0.85%1.62%4.07%6.39%
20152.70%6.65%1.12%0.54%2.28%-4.74%3.63%-8.19%-3.80%6.92%1.83%-3.49%4.34%
20141.63%-0.84%0.93%2.73%0.27%-1.23%1.97%-0.62%0.80%2.61%-2.09%6.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HEFA составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HEFA, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEFA: 0.42
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино HEFA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEFA: 0.69
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега HEFA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEFA: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара HEFA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEFA: 0.49
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина HEFA, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEFA: 2.17
^GSPC: 2.07

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.49
HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.07$1.07$0.95$6.79$1.08$0.64$1.64$1.18$0.76$0.83$0.90$0.85

Дивидендный доход

3.02%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$6.00$6.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.90
2014$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.10%
-10.73%
HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.39%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.20029 дек. 2020 г.222
-23.15%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.444
-15.45%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.307
-14.79%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.7723 янв. 2023 г.263
-14.28%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF составляет 12.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
14.23%
HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)