Сравнение HEFA с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
HEFA и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или FNDF.
Основные характеристики
| HEFA | FNDF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.38% | 1.54% |
| Дох-ть за 1 год | 15.63% | 10.11% |
| Дох-ть за 3 года | 9.76% | 4.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.18% | 7.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.00% | 4.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 12.41% |
| Макс. просадка | -32.39% | -40.14% |
| Current Drawdown | -3.05% | -4.20% |
Корреляция
Корреляция между HEFA и FNDF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и FNDF
С начала года, HEFA показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 9.00% против 4.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и FNDF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и FNDF
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FNDF в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.81% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.36% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и FNDF
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и FNDF
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.47%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.