Сравнение HEFA с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
HEFA и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или FNDF.
Корреляция
Корреляция между HEFA и FNDF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и FNDF
Основные характеристики
HEFA:
0.43
FNDF:
0.58
HEFA:
0.69
FNDF:
0.92
HEFA:
1.10
FNDF:
1.12
HEFA:
0.50
FNDF:
0.72
HEFA:
2.18
FNDF:
2.11
HEFA:
3.24%
FNDF:
4.71%
HEFA:
16.66%
FNDF:
17.20%
HEFA:
-32.39%
FNDF:
-40.14%
HEFA:
-4.40%
FNDF:
-1.20%
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 7.88% против 5.92% соответственно.
HEFA
3.05%
-3.16%
3.21%
6.47%
14.48%
7.88%
FNDF
11.41%
0.41%
6.59%
9.90%
14.95%
5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и FNDF
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEFA и FNDF
HEFA
FNDF
Сравнение HEFA c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и FNDF
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FNDF в 3.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.00% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.60% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и FNDF
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и FNDF
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.