Сравнение HEFA с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
HEFA и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или FNDF.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и FNDF
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 8.59% против 5.60% соответственно.
HEFA
12.34%
-2.05%
-1.28%
16.99%
9.81%
8.59%
FNDF
4.69%
-4.41%
-3.07%
10.38%
7.25%
5.60%
Основные характеристики
| HEFA | FNDF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 4.61 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 12.63% |
| Макс. просадка | -32.39% | -40.14% |
| Текущая просадка | -2.96% | -7.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и FNDF
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между HEFA и FNDF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и FNDF
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FNDF в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.11% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и FNDF
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и FNDF
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.93%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.