PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEFA с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEFA и FNDF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HEFA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.07%
74.02%
HEFA
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEFA:

0.36

FNDF:

0.32

Коэф-т Сортино

HEFA:

0.54

FNDF:

0.53

Коэф-т Омега

HEFA:

1.07

FNDF:

1.06

Коэф-т Кальмара

HEFA:

0.45

FNDF:

0.43

Коэф-т Мартина

HEFA:

1.93

FNDF:

1.00

Индекс Язвы

HEFA:

2.29%

FNDF:

4.41%

Дневная вол-ть

HEFA:

12.45%

FNDF:

13.62%

Макс. просадка

HEFA:

-32.39%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

HEFA:

-6.59%

FNDF:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 7.63% против 5.75% соответственно.


HEFA

С начала года

0.69%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

0.67%

1 год

4.18%

5 лет

15.85%

10 лет

7.63%

FNDF

С начала года

6.87%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-0.62%

1 год

3.66%

5 лет

15.95%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEFA и FNDF

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEFA и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEFA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEFA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HEFA: 0.36
FNDF: 0.32
Коэффициент Сортино HEFA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HEFA: 0.54
FNDF: 0.53
Коэффициент Омега HEFA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HEFA: 1.07
FNDF: 1.06
Коэффициент Кальмара HEFA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HEFA: 0.45
FNDF: 0.43
Коэффициент Мартина HEFA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HEFA: 1.93
FNDF: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.32
HEFA
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и FNDF

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FNDF в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.07%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.76%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и FNDF

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.59%
-5.23%
HEFA
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и FNDF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.53%
4.43%
HEFA
FNDF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab