PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

HEFA и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.21% соответственно.

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOOHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий HEFA и FNDF

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

HEFA vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.38

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.10

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.77

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

14.62

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.38

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между HEFA и FNDF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и FNDF

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и FNDF

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-40.14%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.08%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-25.56%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-40.14%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.22%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.72%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и FNDF

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.16%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.46%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.50%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

16.05%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.64%

-1.74%