Сравнение HEFA с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
HEFA и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или FNDF.
Корреляция
Корреляция между HEFA и FNDF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и FNDF
Основные характеристики
HEFA:
1.27
FNDF:
0.32
HEFA:
1.72
FNDF:
0.51
HEFA:
1.23
FNDF:
1.06
HEFA:
1.44
FNDF:
0.40
HEFA:
6.54
FNDF:
1.25
HEFA:
2.15%
FNDF:
3.25%
HEFA:
11.09%
FNDF:
12.74%
HEFA:
-32.39%
FNDF:
-40.14%
HEFA:
-2.81%
FNDF:
-10.06%
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 8.65% против 5.49% соответственно.
HEFA
12.70%
0.32%
0.63%
13.37%
9.38%
8.65%
FNDF
1.46%
-3.18%
-2.80%
3.18%
6.08%
5.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и FNDF
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и FNDF
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FNDF в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.86% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 4.05% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и FNDF
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и FNDF
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.76%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.