PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEFA с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с HEWJ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).

HEFA и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или HEWJ.

Корреляция

Корреляция между HEFA и HEWJ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HEFA:

8.32%

HEWJ:

16.58%

Макс. просадка

HEFA:

-0.71%

HEWJ:

-0.70%

Текущая просадка

HEFA:

0.00%

HEWJ:

-0.44%

Доходность по периодам

HEFA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEWJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEFA и HEWJ

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEFA и HEWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEFA c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HEWJ

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности HEWJ в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HEWJ

Максимальная просадка HEFA за все время составила -0.71%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HEWJ

Загрузка...