Сравнение HEFA с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
HEFA и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и HEWJ
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.06% соответственно.
HEFA
12.34%
-2.05%
-1.28%
16.99%
9.81%
8.59%
HEWJ
20.69%
-0.29%
0.34%
20.61%
14.48%
10.06%
Основные характеристики
HEFA | HEWJ | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.03 |
Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.40 |
Коэф-т Омега | 1.28 | 1.20 |
Коэф-т Кальмара | 1.72 | 0.98 |
Коэф-т Мартина | 8.07 | 3.26 |
Индекс Язвы | 2.09% | 6.31% |
Дневная вол-ть | 10.92% | 19.92% |
Макс. просадка | -32.39% | -31.53% |
Текущая просадка | -2.96% | -8.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и HEWJ
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между HEFA и HEWJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и HEWJ
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности HEWJ в 1.93%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.93% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и HEWJ
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и HEWJ
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.96%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.