PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEFA с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
144.40%
209.34%
HEFA
HEWJ

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.06% соответственно.


HEFA

С начала года

12.34%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.28%

1 год

16.99%

5 лет (среднегодовая)

9.81%

10 лет (среднегодовая)

8.59%

HEWJ

С начала года

20.69%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.34%

1 год

20.61%

5 лет (среднегодовая)

14.48%

10 лет (среднегодовая)

10.06%

Основные характеристики


HEFAHEWJ
Коэф-т Шарпа1.541.03
Коэф-т Сортино2.061.40
Коэф-т Омега1.281.20
Коэф-т Кальмара1.720.98
Коэф-т Мартина8.073.26
Индекс Язвы2.09%6.31%
Дневная вол-ть10.92%19.92%
Макс. просадка-32.39%-31.53%
Текущая просадка-2.96%-8.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEFA и HEWJ

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.


HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HEFA и HEWJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEFA c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEFA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.541.03
Коэффициент Сортино HEFA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.061.40
Коэффициент Омега HEFA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.20
Коэффициент Кальмара HEFA, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.720.98
Коэффициент Мартина HEFA, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.073.26
HEFA
HEWJ

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа HEWJ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.03
HEFA
HEWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HEWJ

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности HEWJ в 1.93%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
2.87%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
1.93%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HEWJ

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
-8.14%
HEFA
HEWJ

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HEWJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.96%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
4.85%
HEFA
HEWJ