PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с HEWJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 13.63%/yr vs 17.60%/yr for HEWJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 13.63% против 17.60% соответственно.

HEFA

1 день
0.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.69%
1 год
30.25%
3 года*
19.62%
5 лет*
13.80%
10 лет*
13.63%

HEWJ

1 день
0.82%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.98%
6 месяцев
22.44%
1 год
55.15%
3 года*
28.93%
5 лет*
21.67%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		12.74%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.98%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between HEFA and HEWJ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.83

The correlation between HEFA and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и HEWJ

Секторы
HEFA
HEWJ

Финансовые услуги

24.3%
17.9%

Промышленность

18.0%
22.8%

Технологии

12.5%
23.5%

Здравоохранение

9.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.3%

Сырьевые материалы

6.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.4%

Коммунальные услуги

3.4%
1.0%

Энергетика

3.3%
0.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
HEWJ
17.9%

Промышленность

HEFA
18.0%
HEWJ
22.8%

Технологии

HEFA
12.5%
HEWJ
23.5%

Здравоохранение

HEFA
9.5%
HEWJ
5.7%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.1%
HEWJ
11.1%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.5%
HEWJ
3.3%

Сырьевые материалы

HEFA
6.0%
HEWJ
3.9%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.3%
HEWJ
6.4%

Коммунальные услуги

HEFA
3.4%
HEWJ
1.0%

Энергетика

HEFA
3.3%
HEWJ
0.9%

Недвижимость

HEFA
1.4%
HEWJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с VOO
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с DXJHEWJ с HEEMHEWJ с VOO

Доходность на риск

HEFA vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFAHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.78

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.62

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.34

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

20.38

-7.03

HEFA vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и HEWJ

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-31.53%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.37%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-20.90%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-20.90%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-31.53%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.58%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.59%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.71%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и HEWJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 4.43%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.00%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

15.39%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

19.96%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

19.30%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.51%

-3.81%

Сравнение комиссий HEFA и HEWJ

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и HEWJ

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HEWJ в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.90%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.18%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and HEWJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (8.00%) compared to HEFA (4.43%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.60% vs 13.63% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.60% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.90% for HEFA.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HEWJ is Japan Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор