Сравнение RSBY с GKAT
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 10.13%.
RSBY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -2.28% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
Correlation
The correlation between RSBY and GKAT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. GKAT — Ранг доходности на риск
RSBY
GKAT
Сравнение RSBY c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBY | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBY | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.86 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок RSBY и GKAT
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -10.41% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.59% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -2.06% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.95% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.95% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.95% | +1.59% |
Сравнение комиссий RSBY и GKAT
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и GKAT
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and GKAT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.44% for GKAT.
RSBY is categorized as Multistrategy, while GKAT is Global Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор