Сравнение RSBY с FBDC
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 18.35% vs -11.30% for FBDC. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -1.19% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between RSBY and FBDC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. FBDC — Ранг доходности на риск
RSBY
FBDC
Сравнение RSBY c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.55 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -0.93 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и FBDC
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -20.60% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -20.60% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -12.29% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -10.74% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 12.23% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и FBDC
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 3.17%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.45% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 14.59% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 18.06% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.86% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.86% | -4.52% |
Сравнение комиссий RSBY и FBDC
RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и FBDC
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and FBDC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -11.30% for FBDC. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.74% for RSBY.
RSBY is categorized as Multistrategy, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 1.35% for FBDC.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор