PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с RYSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).

RSBT и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и RYSE

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с FTBD

Сравнение комиссий RSBT и RYSE

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RSBT vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRYSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.50

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.81

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.52

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

1.07

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа RYSE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.50

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.43

-0.45

Корреляция

Корреляция между RSBT и RYSE составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RYSE

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности RYSE в 1.37%

TTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RYSE

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RYSE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-19.70%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.23%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-7.83%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-9.25%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.04%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RYSE

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.63%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.01%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.68%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.32%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

15.32%

-1.42%