PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с RSBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBT returned 27.18% vs 19.48% for RSBY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и RSBY

2026 (YTD)20252024
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-7.28%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between RSBT and RSBY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов RSBT и RSBY

Секторы
RSBT
RSBY

Финансовые услуги

184.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
RSBY
0.2%

Сырьевые материалы

RSBT

-

RSBY
1.1%

Коммуникационные услуги

RSBT

-

RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

RSBY
12.2%

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

RSBY
7.7%

Энергетика

RSBT

-

RSBY
0.6%

Здравоохранение

RSBT

-

RSBY
4.2%

Промышленность

RSBT

-

RSBY
3.1%

Недвижимость

RSBT

-

RSBY
0.1%

Технологии

RSBT

-

RSBY
53.7%

Коммунальные услуги

RSBT

-

RSBY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

RSBT vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.66

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.43

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.46

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

5.76

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RSBY

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-23.32%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.95%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.22%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-13.77%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.39%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RSBY

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.10%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.52%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.80%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.54%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

13.54%

+0.14%

Сравнение комиссий RSBT и RSBY

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RSBY

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and RSBY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBT leads with 27.18% vs 19.48% for RSBY. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 27.18% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while RSBY is Multistrategy. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.98% for RSBY.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор