PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с RSBY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY).

RSBT и RSBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и RSBY

2026 (YTD)20252024
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-7.28%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.59%-12.98%-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.59%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-1.00%
1 месяц
7.71%
С начала года
19.59%
6 месяцев
14.44%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSBARSBY с RSSTRSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с ALLWRSBY с HFNDRSBY с UPRO

Сравнение комиссий RSBT и RSBY

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRSBYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.73

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.93

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

1.64

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.73

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.19

+0.17

Корреляция

Корреляция между RSBT и RSBY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RSBY

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности RSBY в 1.73%

TTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RSBY

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSBY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-23.32%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.84%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-5.61%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-14.70%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

6.25%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RSBY

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.24%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.19%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

13.21%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.95%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

13.95%

-0.05%