PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с RPAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.35%/yr vs 8.31%/yr for RPAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSBT показывает доходность 5.58%, а RPAR немного ниже – 5.38%.

RSBT

1 день
-4.25%
1 месяц
-2.27%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.17%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPAR

1 день
-2.12%
1 месяц
-2.08%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.53%
1 год
17.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и RPAR

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		5.58%10.31%-2.90%-11.91%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		5.38%17.91%0.06%0.37%

Correlation

The correlation between RSBT and RPAR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.47

The correlation between RSBT and RPAR shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSBT и RPAR

Секторы
RSBT
RPAR

Финансовые услуги

184.1%
35.9%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

-0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
RPAR
35.9%

Сырьевые материалы

RSBT

-

RPAR
6.4%

Коммуникационные услуги

RSBT

-

RPAR
4.9%

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

RPAR
0.1%

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

RPAR
0.3%

Энергетика

RSBT

-

RPAR
5.9%

Здравоохранение

RSBT

-

RPAR
5.1%

Промышленность

RSBT

-

RPAR
2.1%

Недвижимость

RSBT

-

RPAR
-0.0%

Технологии

RSBT

-

RPAR
0.1%

Коммунальные услуги

RSBT

-

RPAR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с AOA

Доходность на риск

RSBT vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.66

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.29

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.12

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

6.96

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RPAR

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-30.16%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.10%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-13.20%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-4.58%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-11.60%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.46%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RPAR

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.94%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.63%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

10.33%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

12.42%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

12.71%

+1.16%

Сравнение комиссий RSBT и RPAR

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RPAR

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности RPAR в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.11%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.03%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and RPAR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (5.38%) compared to RPAR (3.94%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs RPAR's -30.16%.

On 3-year performance, RPAR leads with 8.31% vs 3.35% for RSBT. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPAR has performed better with a 8.31% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.11% for RPAR.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: Return Stacked and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.51% for RPAR.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор