Сравнение RSBT с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBT и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBT и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.97% | 10.31% | -2.90% | -11.91% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.
RSBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и RMDFX
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
RSBT vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
RSBT
RMDFX
Сравнение RSBT c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 3.59 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 4.93 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.33 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 17.94 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.59 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.79 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между RSBT и RMDFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и RMDFX
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.05% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и RMDFX
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBT | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -15.96% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -4.19% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.08% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -3.37% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.01% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и RMDFX
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBT | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.19% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 3.89% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 5.05% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 6.34% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 6.21% | +7.69% |