Сравнение RSBT с PDBC
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.21%/yr vs 12.43%/yr for PDBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.75%.
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам RSBT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -4.37% |
Correlation
The correlation between RSBT and PDBC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
RSBT
PDBC
Сравнение RSBT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.55 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 9.49 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и PDBC
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -49.52% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.78% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -13.95% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -9.78% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -23.16% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.65% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и PDBC
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.91% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 16.12% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 18.85% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 19.16% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.79% | -3.91% |
Сравнение комиссий RSBT и PDBC
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и PDBC
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности PDBC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and PDBC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBT has higher volatility (5.71%) compared to PDBC (4.91%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, PDBC leads with 12.43% vs 3.21% for RSBT. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 12.43% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.98% for PDBC.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Return Stacked and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор