PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с HYBI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

RSBT и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и HYBI

2026 (YTD)20252024
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.31%10.31%-7.89%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.39%.

RSBT

1 день
1.28%
1 месяц
-0.26%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.21%
1 год
16.74%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий RSBT и HYBI

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

RSBT vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.97

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.43

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

11.72

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.89

-0.89

Корреляция

Корреляция между RSBT и HYBI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и HYBI

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности HYBI в 8.36%

TTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и HYBI

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-4.68%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-2.35%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.88%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-0.66%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.64%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и HYBI

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.12%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

2.43%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

5.55%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

5.10%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

5.10%

+8.81%