PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с HYBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RSBT returned 22.17% vs 6.84% for HYBI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.10%.

RSBT

1 день
-4.25%
1 месяц
-2.27%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.17%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и HYBI

2026 (YTD)20252024
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		5.58%10.31%-7.89%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%

Correlation

The correlation between RSBT and HYBI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.39

The correlation between RSBT and HYBI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSBT и HYBI

Секторы
RSBT
HYBI

Финансовые услуги

184.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
HYBI
11.8%

Сырьевые материалы

RSBT

-

HYBI
1.8%

Коммуникационные услуги

RSBT

-

HYBI
11.2%

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

HYBI
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

HYBI
4.9%

Энергетика

RSBT

-

HYBI
3.6%

Здравоохранение

RSBT

-

HYBI
8.5%

Промышленность

RSBT

-

HYBI
8.3%

Недвижимость

RSBT

-

HYBI
1.9%

Технологии

RSBT

-

HYBI
35.6%

Коммунальные услуги

RSBT

-

HYBI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO

Доходность на риск

RSBT vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.10

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.16

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.81

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

15.67

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.91

-0.92

Просадки

Сравнение просадок RSBT и HYBI

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-4.68%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-1.43%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-0.70%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-0.62%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.44%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и HYBI

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.11%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

2.21%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

3.27%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

4.95%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

4.95%

+8.92%

Сравнение комиссий RSBT и HYBI

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и HYBI

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности HYBI в 8.41%

ПозицияTTM202520242023
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.03%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and HYBI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (5.38%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, RSBT leads with 22.17% vs 6.84% for HYBI. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 22.17% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 3.03% for RSBT.

They also come from different issuers: Return Stacked and Neos. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.68% for HYBI.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор