Сравнение RSBT с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
RSBT и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBT и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBT и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.97% | 10.31% | -2.90% | -11.91% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%.
RSBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и BOND
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
RSBT vs. BOND — Ранг доходности на риск
RSBT
BOND
Сравнение RSBT c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.58 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.61 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.63 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между RSBT и BOND составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и BOND
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.05% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и BOND
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -19.71% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -3.29% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -1.94% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -3.53% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.13% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и BOND
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.83% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 2.70% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 4.72% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 5.73% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 5.07% | +8.83% |